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上海國際能源交易中心

上海國際能源交易中心交易細則

發布時間:2020-08-12
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上海國際能源交易中心交易細則
(本細則自2017511日發布實施,201982日第一次修訂,
2020610日第二次修訂)


第一章  總則


第一條 為了規范期貨交易,保護期貨交易當事人的合法權益,維護上海國際能源交易中心(以下簡稱能源中心)期貨交易秩序,根據《上海國際能源交易中心交易規則》,制定本細則。
第二條  能源中心、會員、境外特殊參與者、境外中介機構和客戶應當遵守本細則。


第二章  交易席位管理


第三條 交易席位是會員、境外特殊參與者將交易指令輸入能源中心計算機交易系統參與集中競價交易的通道。
一個交易席位可以通過服務器連接多臺計算機終端。
第四條 會員、境外特殊參與者可以根據業務需要,申請相應數量的交易席位。
第五條 申請交易席位的,應當具備下列條件:
(一)交易量和資金量達到能源中心要求的規模;
(二)擬開設遠程交易所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足能源中心期貨交易運作要求;
(三)配備穩定可靠且具有備份系統的計算機系統和包含通訊線路在內的通訊系統,配有相關專業人員;
(四)有健全的規章制度和遠程交易管理辦法;
(五)經營狀況良好,無嚴重違規違約記錄。
第六條 申請交易席位的,應當向能源中心提交下列材料:
(一)交易席位用途和類別;
(二)交易席位安裝地址和說明;
(三)交易系統軟件和版本信息;
(四)使用客戶類型和客戶數;
(五)能源中心要求提供的其他材料。
第七條  能源中心應當自收到符合要求的全部申請材料之日起10個交易日內提出審核意見。決定批準的,通知會員、境外特殊參與者進行系統調試;決定不予批準的,通知申請人并說明理由。
第八條 會員、境外特殊參與者應當完成交易設施安裝和系統調試,并接受能源中心組織的整體測試和模擬運作。交易設施安裝和系統符合開通條件的,交易席位方可投入使用。
第九條 使用交易席位的,應當按照交易席位數量按年繳納交易席位費。首次使用的,還應當提交交易席位使用承諾書。
撤銷交易席位的,已收取的交易席位費不予退還。
第十條  交易席位費收取標準由能源中心另行規定。
第十一條 會員、境外特殊參與者應當加強對交易席位的管理和交易系統的維護。
第十二條 能源中心可以對交易席位的使用情況進行監督檢查。
交易主要設施需要更換、進行技術調整,或者交易席位遷移出原登記地的,應當事先征得能源中心同意。
第十三條  具有下列情況之一的,交易席位予以撤銷:
(一)提出撤銷交易席位申請,經能源中心核準的;
(二)私下轉包、轉租或者轉讓交易席位的;
(三)利用交易系統竊密或者破壞交易系統的;
(四)管理混亂,經查實已不具備開設條件的;
(五)會員、境外特殊參與者喪失會員資格、境外特殊參與者資格的;
(六)存在嚴重違規行為的;
(七)能源中心認為應當撤銷交易席位的其他情況。


第三章  價格與成交


第十四條 能源中心應當及時發布開盤價、收盤價、最高價、最低價、最新價、漲跌、最高買價、最低賣價、申買量、申賣量、結算價、成交量、持倉量等與期貨交易有關的信息。
第十五條 交易指令包括限價指令、立即成交剩余指令自動撤銷指令(FAK指令)、立即全部成交否則自動撤銷指令(FOK指令)和能源中心規定的其他指令。
第十六條 交易指令的報價應當在漲跌停板幅度之內。
交易指令每次最小下單數量為1手,每次最大下單數量為500手,能源中心另有規定的除外。
第十七條 使用程序化交易應當事先向能源中心備案。
會員、境外特殊參與者、境外中介機構、客戶采取程序化交易方式下達交易指令,可能影響能源中心系統安全或者正常交易秩序的,能源中心可以采取相關限制性措施。
第十八條 上市品種期貨合約每一交易日的交易時間實行分節管理,由能源中心在期貨合約上市時另行公告。
第十九條 集合競價申報的開始和結束由交易系統自動控制,并在計算機終端上顯示。
開市集合競價在某期貨合約每一交易日開市前5分鐘內進行,前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報時間,后1分鐘為集合競價撮合時間。
集合競價產生的價格為開盤價;集合競價未產生成交價格的,以集合競價后第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價按照本細則第二十一條確定,第二十一條所述的前一成交價為上一交易日收盤價。
第二十條 集合競價采用最大成交量原則,即以此價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產生的價格的買入申報全部成交;低于集合競價產生的價格的賣出申報全部成交;等于集合競價產生的價格的買入或者賣出申報,根據買入申報量和賣出申報量的多少,按少的一方的申報量成交。
連續競價交易的,能源中心交易系統將買賣申報指令以價格優先、時間優先的原則自動撮合成交。
某期貨合約以漲跌停板價格成交的,成交撮合實行平倉優先和時間優先的原則,但平當日新開倉位不適用平倉優先的原則。
第二十一條 能源中心交易系統的撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp) 和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即:
bp≥sp≥cp,則:最新成交價=sp;
bp≥cp≥sp,則:最新成交價=cp;
cp≥bp≥sp,則:最新成交價=bp。
買賣申報經撮合成交后立即生效。成交回報信息通過交易系統發送至會員、境外特殊參與者。期貨公司會員、境外特殊經紀參與者在收到成交回報信息的,應當及時通知客戶。
第二十二條  開市集合競價中的未成交申報單自動參與開市后競價交易。申報單當日有效,直到全部成交或者被撤銷。
第二十三條 每一交易日閉市后,會員、境外特殊參與者可以通過會員服務系統獲取成交記錄,并應當及時核對。
會員、境外特殊參與者對成交記錄的正確性有異議的,應當在不晚于下一交易日開市前三十分鐘以書面形式向能源中心提出。遇到特殊情況的,會員、境外特殊參與者可以在下一交易日開市后二小時內以書面形式向能源中心提出。能源中心將及時予以處理和反饋。
會員、境外特殊參與者在規定時間內沒有提出異議的,視為已經認可成交記錄。
第二十四條 期轉現適用于能源中心所有上市期貨合約的歷史持倉,不適用在申請日的新開倉。
第二十五條 申請期轉現的相應交割月份期貨合約持倉,由能源中心在申請日15:00之前,按申請日前一交易日相應的交割月份合約的結算價平倉。
第二十六條  新上市合約的掛盤基準價由能源中心確定并提前公布。新上市合約第一個交易日的漲跌停板幅度根據掛盤基準價確定。
第二十七條  新上市合約第一個交易日的漲跌停板為合約規定的漲跌停板的2倍。
當日有成交的,下一交易日漲跌停板恢復到合約規定的漲跌停板;當日結算價按照《上海國際能源交易中心結算細則》中當日有成交的期貨合約當日結算價確定方式確定。
當日無成交的,下一交易日執行當日的漲跌停板;當日結算價參照《上海國際能源交易中心結算細則》中當日無成交的期貨合約當日結算價確定方式確定,在適用該部分規定時,新上市合約第一個交易日的掛牌基準價視為該合約上一交易日的結算價。
第二十八條 由于交易系統、通信系統等設施發生故障,致使不能正常交易的交易席位數超過有效連接交易席位數的10%的,能源中心應當暫停交易,直至故障消除為止。
不能正常交易的交易席位數按照前一交易日開市后半小時內最大有效連接交易席位數減去當前連接交易席位數計算;有效連接交易席位數按照前一交易日開市后半小時內最大連接交易席位數計算。
第二十九條 連續交易期間,開市前在會員服務系統異常申報,參與連續交易但未能完成結算或者未能完成交易系統初始化的會員、境外特殊參與者占所有登記參與連續交易的會員、境外特殊參與者達到30%以上,或者能源中心認為必要的,能源中心可以調整連續交易開市收市時間或者暫停交易。
 

第四章  交易編碼


第三十條 能源中心實行交易編碼制度。
交易編碼包括非期貨公司會員交易編碼、境外特殊非經紀參與者交易編碼和客戶交易編碼,能源中心另有規定的除外。
同一客戶可以在不同的期貨公司會員、境外特殊經紀參與者或者境外中介機構等機構(以下統稱開戶機構)辦理開戶,開戶機構不得對客戶的交易進行混碼交易。
第三十一條 開戶機構應當按照中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)、中國期貨市場監控中心有限責任公司(以下簡稱監控中心)和能源中心的要求,為客戶辦理交易編碼申請等開戶手續。
根據中國法律、法規、規章和有關規定,需要對資產進行分戶管理的證券公司、基金管理公司、信托公司、銀行和其他金融機構,以及社會保障類公司等特殊單位客戶,可以按照監控中心的規定申請交易編碼。
第三十二條 開戶機構應當與客戶簽訂期貨經紀合同??蛻艨梢酝ㄟ^書面、電話、互聯網等委托方式以及中國證監會規定的其他方式下達明確、全面的交易指令。
第三十三條 能源中心收到監控中心轉發的客戶開戶申請材料后,對客戶交易編碼進行分配、發放和管理,并將處理結果通過監控中心反饋開戶機構。
能源中心收到非期貨公司會員和境外特殊非經紀參與者的開戶申請材料后,對非期貨公司會員交易編碼和境外特殊非經紀參與者的交易編碼進行分配、發放和管理,并將處理結果告知非期貨公司會員和境外特殊非經紀參與者。
第三十四條 連續交易期間不辦理開戶業務。
第三十五條 具有下列情形之一的,能源中心可以注銷交易編碼:
(一)交易編碼申請材料不真實的;
(二)期貨公司會員、境外特殊經紀參與者申請注銷客戶交易編碼,且該交易編碼下沒有未了結合約的;
(三)非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者申請注銷交易編碼,且交易編碼下沒有未了結合約的;
(四)被認定為證券、期貨市場禁止進入者;
(五)被認定為不受市場歡迎的人;
(六)能源中心認定的其他情形。    
第三十六條 客戶提供虛假申請材料申請交易編碼的,或者開戶機構協助客戶使用虛假資料開戶、申請交易編碼的,或者非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者使用虛假資料開戶、申請交易編碼的,能源中心責令開戶機構或者責令非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者限期平倉,平倉后能源中心注銷該交易編碼,同時按照《上海國際能源交易中心違規處理實施細則》處理。


第五章  套期保值交易


第三十七條 套期保值交易持倉額度分為一般月份的套期保值交易持倉額度(以下簡稱一般月份套期保值額度)和臨近交割月份的套期保值交易持倉額度(以下簡稱臨近月份套期保值額度)。一般月份套期保值額度分為一般月份買入套期保值額度和一般月份賣出套期保值額度;臨近月份套期保值額度分為臨近月份買入套期保值額度和臨近月份賣出套期保值額度。
某期貨合約的一般月份和臨近交割月份及其額度申請時間由本細則上市品種期貨合約章節規定。
第三十八條  各上市品種期貨合約的一般月份套期保值額度和臨近月份套期保值額度實行審批制。
客戶應當向開戶機構提交套期保值交易持倉額度申請,開戶機構審核后按照規定向能源中心辦理申請手續;非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者應當直接向能源中心提交套期保值交易持倉額度申請。
第三十九條 非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶申請一般月份套期保值額度,應當按照合約提交下列申請材料:
(一)一般月份套期保值額度申請(審批)表,包括申請人基本信息、申請合約、一般月份套期保值額度需求及其他信息;
(二)企業營業執照副本或者公司注冊證書等能夠證明經營范圍的文件;
(三)上一年度現貨經營業績或者最新經審計的年度財務報告;
(四)當年或者下一年度現貨經營計劃,與申請套期保值交易相對應的購銷合同或者其他有效憑證;
(五)套期保值交易方案,主要內容包括風險來源分析、保值目標;
(六)非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者申請的,提供套期保值交易管理制度;
(七)能源中心要求的其他材料。
非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶可以一次申請多個合約的一般月份套期保值額度。
第四十條 能源中心按照申請人的主體資格是否符合,是否具有真實的套期保值交易需求,套期保值品種、交易部位、買賣數量、套期保值時間與生產經營規模、歷史經營狀況、資金等情況是否相適應等因素,確定申請人的一般月份套期保值額度。一般月份套期保值額度不超過其所提供的申請材料中所申報的數量。
第四十一條 非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶需要調整一般月份套期保值額度的,應當及時提出變更申請,并提供證明材料。
第四十二條 非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶申請臨近月份套期保值額度,應當按照合約提交下列申請材料:
(一)臨近月份套期保值額度申請(審批)表,包括申請人基本信息、申請合約、臨近月份套期保值額度需求及其他信息;
(二)企業營業執照副本或者公司注冊證書等能夠證明經營范圍的文件;
(三)證明臨近交割月份套期保值交易需求真實性的相關材料,包括當年或者上一年度生產計劃書、與申請額度相對應的現貨倉單、加工訂單、購銷合同、購銷發票或者擁有實物的其他有效憑證;
(四)非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者申請的,提供套期保值交易管理制度;
(五)能源中心要求的其他材料。
上述材料如果已經提交給能源中心,且沒有發生變化的,則無需再次提交。
第四十三條 能源中心按照交易部位和數量、現貨經營狀況、對應期貨合約的持倉狀況、可供交割品在能源中心庫存以及期現價格是否背離等因素,確定申請人的臨近月份套期保值額度。
全年各合約月份臨近月份套期保值額度累計不得超過其當年生產能力、當年生產計劃或者上一年度該商品經營數量。
第四十四條 自收到套期保值交易持倉額度申請的全部材料后5個交易日內,能源中心進行審核,并按照下列情況分別處理:
(一)符合條件的,通知申請人審核結果并準予辦理;
(二)不符合條件的,通知申請人不予辦理;
(三)申請材料不足的,告知申請人補充材料。
第四十五條 取得套期保值交易持倉額度后,非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶可以在套期保值所涉合約最后交易日前第三個交易日收市前建倉。在規定期限內未建倉的,視為自動放棄相應套期保值交易持倉額度。
第四十六條 未申請臨近月份套期保值額度的,一般月份套期保值額度進入臨近交割月份后,能源中心按照一般月份套期保值額度與該上市品種臨近交割月份一般持倉限額中的較低標準,轉化為臨近月份套期保值額度。
相關品種套期保值持倉臨近交割期整數倍調整參照一般持倉整數倍調整方法執行。
第四十七條 非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶套期保值交易持倉超過核定額度的,應當在下一交易日第一節交易時間自行調整;逾期未進行調整或者調整后仍不符合要求的,能源中心可以采取強行平倉措施。
第四十八條 能源中心可以調查和監督套期保值申請人提供的生產經營狀況、資信情況及期貨、現貨市場交易行為,套期保值申請人應當予以協助和配合。
第四十九條 能源中心對套期保值交易持倉額度的使用情況進行監督管理。
能源中心可以根據市場情況和套期保值企業的生產經營狀況,對非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶的套期保值交易持倉額度進行調整。
能源中心可以根據期貨市場、現貨市場和持倉情況,要求非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶報告現貨、期貨交易情況,并對其取得的套期保值交易持倉額度提供補充說明材料。
第五十條 非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶發生生產經營狀況重大變化等影響套期保值交易持倉額度情形的,應當及時報告能源中心。
第五十一條 非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶在套期保值交易持倉額度內頻繁進行開平倉交易,或者利用取得的額度影響或者企圖影響市場價格的,能源中心可以視情節輕重,采取談話提醒、書面警示、調整或者取消套期保值交易持倉額度、限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。
第五十二條 會員、境外特殊參與者、境外中介機構或者客戶申請套期保值交易持倉額度或者進行交易時,有欺詐或者違反能源中心規定行為的,能源中心可以不受理申請、調整或者取消套期保值交易持倉額度,將已建立的套期保值交易持倉視為一般持倉處理或者予以強行平倉,并按照《上海國際能源交易中心違規處理實施細則》處理。
第五十三條  能源中心可以制定套期保值交易持倉的保證金、手續費的收取方法。


第六章  套利交易


第五十四條 套利交易分為跨期套利和跨品種套利??缙贩N套利的品種組合由能源中心另行通知。
第五十五條 一般持倉額度不能滿足套利需求的,可以申請套利交易持倉額度。
套利交易持倉額度分為一般月份的套利交易持倉額度(以下簡稱一般月份套利額度)和臨近交割月份的套利交易持倉額度(以下簡稱臨近月份套利額度)。
一般月份套利額度適用于申請品種的一般月份的所有期貨合約,但不能自動轉化為臨近交割月份套利額度。
第五十六條 客戶應當向開戶機構申請套利交易持倉額度,開戶機構審核后,按照規定向能源中心辦理申請手續;非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者應當直接向能源中心申請套利交易持倉額度。
第五十七條 非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶,應當按照上市品種申請一般月份套利額度,并提交下列申請材料:
(一)一般月份套利額度申請(審批)表;
(二)套利交易策略,主要包括資金來源和規模說明、跨期套利交易或者跨品種套利交易;
(三)能源中心要求的其他材料。
第五十八條 能源中心按照市場情況、資信情況、歷史交易狀況、套利交易持倉使用情況等因素,核定一般月份套利額度。
第五十九條 非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶,應當按照合約申請臨近月份套利額度,并提交下列申請材料:
(一)臨近月份套利額度申請(審批)表;
(二)套利交易策略,主要包括資金來源和規模說明、跨期套利交易或者跨品種套利交易、建倉和減倉安排、交割意向等;
(三)申請合約價差偏離情況分析;
(四)能源中心要求的其他材料。
第六十條 能源中心按照市場情況、資信情況、歷史交易狀況、合約持倉狀況、可供交割品數量、申請合約價差是否背離等因素,核定臨近月份套利額度。
第六十一條 自收到套利交易持倉額度申請的全部材料后5個交易日內,能源中心進行審核,并按下列情況分別處理:
(一)符合條件的,通知申請人審核結果并準予辦理;
(二)不符合條件的,通知申請人不予辦理;
(三)申請材料不足的,告知申請人補充材料。
第六十二條 非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶需要調整套利交易持倉額度的,應當及時提出變更申請,并提供證明材料;經營狀況發生重大變化的,應當及時報告能源中心。
第六十三條 能源中心可以根據市場情況,調整非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者和客戶的套利交易持倉額度。
第六十四條 非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶的一般持倉和套利交易持倉的合計數,超過上市品種期貨合約不同階段的一般持倉限額加上該時期取得的套利交易持倉額度之和的,應當在下一交易日第一節交易時間內自行調整;逾期未進行調整或者調整后仍不符合要求的,能源中心可以執行強行平倉。
第六十五條 能源中心對非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶取得的套利交易持倉額度的使用情況進行監督管理。
會員、境外特殊參與者、境外中介機構或者客戶在申請套利交易持倉額度或者進行交易時,有欺詐或者違反法律法規和能源中心規定行為的,能源中心可以不受理套利交易持倉額度的申請,調整或者取消已取得的套利交易持倉額度,必要時可以采取限制開倉、限期平倉、強行平倉等處置措施,并按照《上海國際能源交易中心違規處理實施細則》處理。
第六十六條 非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者或者客戶利用獲批的套利交易持倉影響或者企圖影響市場價格的,能源中心可以根據情節輕重,采取談話提醒、書面警示、調整或者取消已核定的套利交易持倉,必要時可以采取限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施,并按照《上海國際能源交易中心違規處理實施細則》處理。
第六十七條 能源中心可以制定套利交易持倉的保證金、手續費的收取辦法。


第七章  原油期貨合約的套期保值交易和套利交易


第六十八條 原油期貨合約的套期保值交易持倉和套利交易持倉,所涉的一般月份是指合約掛牌至交割月份前第三月的最后一個交易日,所涉的臨近交割月份是指交割月份前第二月和交割月份前第一月。
第六十九條 原油期貨合約的一般月份套期保值額度應當在該套期保值所涉合約掛牌至交割月份前第三月的最后一個交易日之間提出,逾期能源中心不再受理。
原油期貨合約的臨近月份套期保值額度和臨近月份套利額度的申請應當在該合約交割月份前第四月的第一個交易日至交割月份前第二月的最后一個交易日之間提出,逾期能源中心不再受理。
第七十條 原油期貨臨近月份套期保值額度在交割月份前第二月可以重復使用,自交割月份前第一月第一交易日起不得重復使用。


第八章  低硫燃料油期貨合約的套期保值交易和套利交易


第七十一條 低硫燃料油期貨合約的套期保值交易持倉和套利交易持倉,所涉的一般月份是指合約掛牌至交割月份前第三月的最后一個交易日,所涉的臨近交割月份是指交割月份前第二月和交割月份前第一月。
第七十二條 低硫燃料油期貨合約的一般月份套期保值額度應當在該套期保值所涉合約掛牌至交割月份前第三月的最后一個交易日之間提出。逾期能源中心不再受理。
低硫燃料油期貨合約的臨近月份套期保值額度的申請應當在該合約交割月份前第四月的第一個交易日至交割月份前第二月的最后一個交易日之間提出;臨近月份套利額度的申請應當在該合約交割月份前第三月的第一個交易日至交割月份前第二月的最后一個交易日之間提出。逾期能源中心不再受理。
第七十三條 低硫燃料油期貨臨近月份套期保值額度在交割月份前第二月可以重復使用,自交割月份前第一月第一交易日起不得重復使用。


第九章  20號膠期貨合約的套期保值交易和套利交易


第七十四條  20號膠期貨合約的套期保值交易持倉和套利交易持倉,所涉的一般月份是指合約掛牌至交割月份前第二月的最后一個交易日,所涉的臨近交割月份是指交割月份前第一月和交割月份。
第七十五條  20號膠期貨合約的一般月份套期保值額度應當在該套期保值所涉合約掛牌至交割月份前第二月的最后一個交易日之間提出,逾期能源中心不再受理。
20號膠期貨合約的臨近月份套期保值額度的申請應當在該合約交割月份前第三月的第一個交易日至交割月份前第一月的最后一個交易日之間提出;臨近月份套利額度的申請應當在該合約交割月份前第二月的第一個交易日至交割月份前第一月的最后一個交易日之間提出。逾期能源中心不再受理。
第七十六條  20號膠期貨臨近月份套期保值額度在交割月份前第一月可以重復使用,自交割月份第一交易日起不得重復使用。


第十章  附則


第七十七條 下列用語具有如下含義:
1)遠程交易是指會員、境外特殊參與者在其營業場所、通過同能源中心計算機交易系統聯網的電子通訊系統直接輸入交易指令、參加能源中心集中競價交易的一種交易方式。
2)程序化交易是指由計算機按照事先設定的具有行情分析、風險管理等功能的交易模型,自動下達交易信號或者報單指令的交易方式。
3)第一節交易時間是指自交易日日盤09:0010:15,上市品種實行連續交易的,第一節交易時間是指自從前一個工作日的連續交易開始至當日10:15,能源中心另有規定的除外。
4)最高價是指一定時間內某期貨合約成交價中的最高成交價格。
5)最低價是指一定時間內某期貨合約成交價中的最低成交價格。
6)最新價是指某交易日某期貨合約交易期間的最新成交價格。
7)漲跌是指某交易日某期貨合約交易期間的最新價與上一交易日結算價之差。
8)最高買價是指某期貨合約當日買方申請買入的即時最高價格。
9)最低賣價是指某期貨合約當日賣方申請賣出的即時最低價格。
10)申買量是指某期貨合約當日能源中心交易系統中未成交的最高價位申請買入的下單數量。
11)申賣量是指某期貨合約當日能源中心交易系統中未成交的最低價位申請賣出的下單數量。
12)成交量是指某期貨合約在當日交易期間所有成交合約的單邊數量。
13)持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的單邊數量。
14)跨期套利是指同一品種不同合約間的套利交易。
15)跨品種套利是指不同品種合約間的套利交易。
第七十八條 違反本細則規定的,能源中心按《上海國際能源交易中心違規處理實施細則》處理。
第七十九條 本細則解釋權屬于能源中心。
第八十條 本細則自2020610日起實施。


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